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步芽

【极致中配】加州理工学院 BEM1105x 用数学模型为期权定价

系统讲授期权与衍生品定价理论：从远期、债券、无模型关系到离散时间风险中性定价、二叉树，再到布朗运动、伊藤引理与Black-Scholes-Merton模型，并涵盖随机波动率、跳跃扩散、对冲、利率模型与信用风险。

难度
难度 5/5 — 研究生级金融工程，涉及随机微积分、伊藤引理与连续时间模型
适合人群
具备扎实数学基础、想深入衍生品定价的金融工程/量化方向学习者
前置要求
微积分与概率论（随机过程、期望与测度基础）、随机微积分（布朗运动、伊藤引理，课程会讲但需数学基础）、线性代数（处理多标的与投资组合）、金融市场基础（了解股票债券期权等基本工具有帮助）
课程规模
76 讲 · 1865播放
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主题覆盖

期权与远期互换无模型套利关系风险中性定价资产定价基本定理二叉树定价布朗运动伊藤引理Black-Scholes-Merton模型随机波动率与跳跃扩散对冲与复制利率模型与信用风险

课程大纲（76 讲）

  1. P1 · 1 1 Welcome to my course2 分钟
  2. P2 · 1 2 Overview6 分钟
  3. P3 · 1 3 Stocks, bonds, forwards Part I8 分钟
  4. P4 · 1 4 Stocks, bonds, forwards Part II6 分钟
  5. P5 · 1 5 Swaps8 分钟
  6. P6 · 1 6 Call and Put Options Part I7 分钟
  7. P7 · 1 7 Call and Put Options Part II9 分钟
  8. P8 · 1 8 Call and Put Options Part III10 分钟
  9. P9 · 1 9 Options combinations Part I10 分钟
  10. P10 · 1 10 Options combinations Part II10 分钟
  11. P11 · 2 1 Pricing deterministic payoffs Part 110 分钟
  12. P12 · 2 2 Pricing deterministic payoffs Part 213 分钟
  13. P13 · 2 3 Bonds Part 17 分钟
  14. P14 · 2 4 Bonds Part 212 分钟
  15. P15 · 2 5 Bonds Part 39 分钟
  16. P16 · 3 1 Model independent relations forwards, futures and swaps Part 19 分钟
  17. P17 · 3 2 Model independent relations forwards, futures and swaps Part 29 分钟
  18. P18 · 3 3 Model independent relations forwards, futures and swaps Part 37 分钟
  19. P19 · 3 4 Model independent relations forwards, futures and swaps Part IV15 分钟
  20. P20 · 3 5 Model independent relations options Part 17 分钟
  21. P21 · 3 6 Model independent relations options Part 29 分钟
  22. P22 · 3 7 Model independent relations options Part 38 分钟
  23. P23 · 4 1 Discrete time models14 分钟
  24. P24 · 4 2 Risk neutral pricing Part 114 分钟
  25. P25 · 4 3 Risk neutral pricing Part 28 分钟
  26. P26 · 4 4 Risk neutral pricing Part 35 分钟
  27. P27 · 4 5 Fundamental theorems of asset pricing Part 14 分钟
  28. P28 · 4 6 Fundamental theorems of asset pricing Part 29 分钟
  29. P29 · 4 7 Binomial tree pricing Part 111 分钟
  30. P30 · 4 8 Binomial tree pricing Part 210 分钟
  31. P31 · 5 1 Brownian motion process Part 15 分钟
  32. P32 · 5 2 Brownian motion process Part 211 分钟
  33. P33 · 5 3 Stochastic integral Part 16 分钟
  34. P34 · 5 4 Stochastic integral Part 27 分钟
  35. P35 · 5 5 Ito s Rule, Ito s Lemma Part 111 分钟
  36. P36 · 5 6 Ito s Rule, Ito s Lemma Part 213 分钟
  37. P37 · 6 1 Black Scholes Merton pricing Part 18 分钟
  38. P38 · 6 2 Black Scholes Merton pricing Part 28 分钟
  39. P39 · 6 3 Black Scholes Merton pricing Part 36 分钟
  40. P40 · 6 4 Risk neutral pricing Black Scholes Merton model Part 110 分钟
  41. P41 · 6 5 Risk neutral pricing Black Scholes Merton model Part 28 分钟
  42. P42 · 6 6 Black Scholes Merton pricing Part 38 分钟
  43. P43 · 7 1 Variations on Black Scholes Merton Part 18 分钟
  44. P44 · 7 2 Variations on Black Scholes Merton Part 23 分钟
  45. P45 · 7 3 Currency options Part 16 分钟
  46. P46 · 7 4 Currency options Part 210 分钟
  47. P47 · 7 5 Exotic options Part 17 分钟
  48. P48 · 7 6 Exotic options Part 29 分钟
  49. P49 · 7 7 Pricing options on more underlyings Part 16 分钟
  50. P50 · 7 8 Pricing options on more underlyings Part 27 分钟
  51. P51 · 8 1 Stochastic Volatility Part 16 分钟
  52. P52 · 8 2 Stochastic Volatility Part 212 分钟
  53. P53 · 8 3 Stochastic Volatility Part 36 分钟
  54. P54 · 8 4 Jump diffusion models6 分钟
  55. P55 · 9 1 Static hedging with futures Part 19 分钟
  56. P56 · 9 2 Static hedging with futures Part 27 分钟
  57. P57 · 9 3 Static hedging with bonds6 分钟
  58. P58 · 9 4 Perfect hedging replication Part 17 分钟
  59. P59 · 9 5 Perfect hedging replication Part 28 分钟
  60. P60 · 9 6 Hedging portfolio sensitivities Part 19 分钟
  61. P61 · 9 7 Hedging portfolio sensitivities Part 23 分钟
  62. P62 · 9 8 Hedging portfolio sensitivities Part 310 分钟
  63. P63 · 10 1 Introduction to interest rate models Part 17 分钟
  64. P64 · 10 2 Introduction to interest rate models Part 25 分钟
  65. P65 · 10 3 Continuous time interest rate models Part 12 分钟
  66. P66 · 10 4 Continuous time interest rate models Part 25 分钟
  67. P67 · 10 5 Continuous time interest rate models Part 38 分钟
  68. P68 · 10 6 Continuous time interest rate models Part 48 分钟
  69. P69 · 10 7 Forward rates models Part 19 分钟
  70. P70 · 10 8 Forward rates models Part 28 分钟
  71. P71 · 10 9 Forward rates models Part 37 分钟
  72. P72 · 10 10 Forward rates models Part 46 分钟
  73. P73 · 10 11 Change of numeraire method Part 110 分钟
  74. P74 · 10 12 Change of numeraire method Part 28 分钟
  75. P75 · 10 13 Introduction to credit risk models Part 19 分钟
  76. P76 · 10 14 Introduction to credit risk models Part 28 分钟

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